Если пользователь кликнул по колонке - он ожидает что будет сортировка по этой колонке. Тут для него никаких неожиданностей. Если до этого он кликал по другой колонке - то это будет второй признак сортировки. В результате те, кто об этой фишке знают - будут ее использовать. Те кто не знает - просто ничего не заметят.