От простого клика по колонке всегда ожидаешь простой одноуровневой сортировки по этому полю.
 
Клик по колонке - одноуровневая сортировка A-Z.
Второй клик - одноуровневая сортировка Z-A.
 
Для многоуровневой сортировки есть смысл использовать зажатый shift.
Клик по второй колонке плюс shift добавляет второй уровень сортировки A-Z.
Второй клик по второй колонке плюс shift - меняет порядок для второго уровень на Z-A.
Третий клик по второй колонке плюс shift - убирает второй уровень сортировки.
При этом если кликнуть по новой колонке без shift, сортировка опять становится одноуровневой.
 
Для наглядности многоуровневой сортировки, можно добавить отрисовку номера уровня рядом с пиктограммой сортировки.
 
Именно так сделано в гридах MS Outlook.